Волатильность биржевых цен на нефть на мировом сырьевом рынке во многом определяется разрушительной группой бот-трейдеров. В повседневной торговле фьючерсными контрактами все чаще стали доминировать спекулятивные силы, сообщает Bloomberg со ссылкой на статистические данные участников рынка.
Нестабильная ситуация с биржевыми ценами на нефть нельзя связать исключительно с последствиями войны на Ближнем Востоке между Израилем и представителями палестинской радикальной группировки ХАМАС, считают эксперты. Волатильность и разрыв между физическим и бумажным сырьевыми рынками также объясняется спекулятивными действиями непрозрачной группы алгоритмических управляющих денежными средствами, известных как Commodity Trading Advisory (CTA).
Согласно данным аналитиков Bridgeton Research Group, которая предоставляет аналитику по сделкам, сгенерированным компьютером, сделки с участием CTA составили почти 60 процентов от объема биржевых торгов в 2023 году, по которым велась статистика. Этот показатель стал наибольшим за последние шесть лет — с 2017 года. В целом на соглашения с участием бот-трейдеров (на алгоритмическую торговлю нефтью) приходится до 70 процентов объема торгов на глобальном сырьевом рынке, заключили эксперты TD Bank и JPMorgan.
В конце ноября биржевая стоимость эталонного сорта нефти Brent резко упала после решения стран-участниц ОПЕК+ сократить суммарные объемы добычи сырья почти на 2 миллиона баррелей в сутки в начале 2024 года. В ходе торгов на лондонской площадке ICE котировки теряли более двух процентов и в нижней точке опускались до 82,59 доллара за баррель. При этом цены на американский сорт WTI в моменте падали в еще большей степени — на 3,38 процента, до 75,23 доллара за баррель.