Группа исследователей из Технологического института в Цюрихе начала открытый эксперимент по предсказанию поведения фондовых бирж Financial Bubble Experiment. Препринт статьи с изложением плана эксперимента, а также первой порцией предсказаний, появился на сайте arXiv.org.
Проект организован теми же учеными, которые предсказали падение китайского фондового индекса Shanghai Composite летом 2009 года. Тогда ученые заявили, что падение этого показателя должно случиться в период между 17 и 27 июля, однако оно произошло несколько позже - 4 августа 2009 года. В результате многие ученые засомневались в качестве предсказаний, заявив, что они были подогнаны под действительность уже после обвала.
В рамках нового опыта специалисты планируют выпускать каждые шесть месяцев прогнозы изменений фондового рынка. Эти прогнозы предлагается передавать в arXiv.org как независимому наблюдателю. По истечении каждых шести месяцев их будут публиковать и сравнивать с реальной ситуацией. Подобная технология призвана исключить возможность манипулирования прогнозами после того, как они были сделаны.
Точные методы предсказаний ученые не раскрывают, однако известно, что они используют для работы законы физики. Например, для предсказания падения китайского индекса они использовали понятие положительной обратной связи в нелинейных системах - явления, при котором скорость роста основного параметра увеличивается с ростом его значения.